Tőle eddig teljesen szokatlan szerepben látható Sean PennPaolo Sorrentino legújabb filmjében, melynek forgatókönyvét is az olasz rendező írta. A Cannes-i és Sundance Filmfesztiválon már bemutatkozott This Must Be the Place novemberben kerül mozikba, Penn pedig egy visszavonult rocksztárt alakít, aki többek között a repüléstől való félelmét is leküzdi a film során.
Penn karaktere, Cheyenne, a jómódú ex-rocksztár unalmasan tengeti napjait, és tenné ezt még sokáig, ám megtudja, hogy harminc éve nem látott apja halálos beteg. Ugyan nehezére esik, mégis repülőre ül, és Amerikába megy, azonban túl későn érkezik, apja közben meghal. Cheyenne ekkor szembesül csak azzal, hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül apja Auschwitzben, és milyen mértékben alázta őt meg egy Aloise Muller nevű SS tiszt. Mivel apjával már nem rendezheti kapcsolatát, úgy dönt, bosszút áll a tiszten, hátha megkönnyebbül a lelkiismerete. Kezdetét veszi egy őrült utazás, mely során nemcsak érdekes új emberekkel találkozik, hanem önmagát is felfedezi.
Penn élettársát Frances McDormand alakítja a filmben, de szerepet kapott Judd Hirsch és Harry Dean Stanton is. Természetesen fontos szerepet játszik a filmben a zene is, hiszen egy rocksztárról van szó, aki Mick Jaggerrel is énekelt, az előzetes első képkockái során felcsendül már például Iggy Pop The Passenger című korszakalkotó slágere, David Byrne pedig sajét magát alakítva tűnik fel a filmben.
Tőle eddig teljesen szokatlan szerepben látható 
